Enveloppes Indicateur technique est formé avec deux moyennes mobiles. Dont l'un est décalé vers le haut et l'autre est décalé vers le bas. Le choix du nombre relatif optimal de marges de bande changeant est déterminé par la volatilité du marché: plus ce dernier est élevé, plus le changement est important. Les enveloppes définissent les marges supérieure et inférieure de la fourchette de prix. Le signal à vendre apparaît lorsque le prix atteint la marge supérieure du signal de bande à acheter apparaît lorsque le prix atteint la marge inférieure. La logique derrière les enveloppes est que les acheteurs et les vendeurs trop zélés poussent le prix aux extrêmes (c'est-à-dire les bandes supérieure et inférieure), où les prix se stabilisent souvent en passant à des niveaux plus réalistes. Ceci est similaire à l'interprétation de Bollinger Bandsreg (BB). Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. Moving Enveloppes moyennes: raffinage d'un outil de trading populaire Moyennes mobiles (MA) sont un outil de trading populaire. Malheureusement, ils sont enclins à donner de faux signaux sur les marchés agités. En appliquant une enveloppe à la moyenne mobile, certains de ces métiers de béquilles peuvent être évités, et les commerçants peuvent augmenter leurs profits. Qu'est-ce qu'une enveloppe? Les moyennes mobiles sont parmi les outils les plus faciles à utiliser disponibles pour les techniciens du marché. Une moyenne mobile simple est calculée en ajoutant les cours de clôture d'un stock sur un certain nombre de périodes, généralement des jours ou des semaines. À titre d'exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture au cours des 10 derniers jours et en divisant le total par 10. Le processus est répété le lendemain, en utilisant seulement les 10 derniers jours de données. Les valeurs quotidiennes sont regroupées pour créer une série de données, qui peut être représentée sur une grille de prix. Cette technique est utilisée pour lisser les données et identifier la tendance sous-jacente des prix. Les signaux d'achat simples se produisent lorsque les prix se ferment au-dessus des signaux de vente moyenne mobile se produire lorsque les prix tombent en dessous de la moyenne mobile. Cette idée est illustrée à la figure 1. Les grandes flèches montrent les métiers gagnants, tandis que les flèches plus petites montrent des métiers perdants, quand les coûts de négociation sont considérés. Figure 1: Le graphique mensuel de Starbucks montre qu'un simple crossover moyen mobile aurait pris les grandes tendances. Inconvénients des enveloppes Le problème de compter sur les moyennes mobiles pour définir les signaux commerciaux est facile à repérer dans la figure 1. Alors que le commerce gagnant montré dans ce graphique était très important, il y avait cinq métiers qui a conduit à de petits gains ou des pertes sur une période de cinq ans période. Il est douteux que de nombreux commerçants auraient la discipline de s'en tenir au système pour profiter des grands gagnants. (Pour des lectures connexes, voir Patience Is A Traders Virtue.) Afin de limiter le nombre de métiers de whipsaw, certains techniciens ont proposé d'ajouter un filtre à la moyenne mobile. Ils ont ajouté des lignes qui étaient un certain montant au-dessus et en dessous de la moyenne mobile pour former des enveloppes. Les transactions ne seraient prises que lorsque les prix passaient par ces lignes de filtrage, qu'on appelait enveloppes parce qu'elles enveloppaient la ligne de la moyenne mobile originale. La stratégie consistant à placer les lignes 5 au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile pour former une enveloppe est illustrée à la figure 2. Figure 2: L'addition des lignes 5 au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile forme des enveloppes de moyenne mobile. En théorie, les enveloppes à moyenne mobile fonctionnent en ne montrant pas le signe d'achat ou de vente jusqu'à ce que la tendance soit établie. Les analystes ont estimé que d'exiger un proche de 5 au-dessus de la moyenne mobile avant d'aller longtemps devrait empêcher les métiers rapide whipsaw qui sont sujettes aux pertes. Dans la pratique, ce qu'ils ont fait était d'élever la ligne whipsaw comme il s'est avéré, il y avait autant de whipsaws, mais ils se sont produits à différents niveaux de prix. Un autre inconvénient de l'utilisation des enveloppes de cette façon est qu'il retarde l'entrée sur les métiers gagnants et redonne plus de profits sur Perdre des métiers. Rendre les enveloppes plus efficaces L'objectif d'utiliser des moyennes mobiles ou des enveloppes à moyenne mobile consiste à identifier les changements de tendance. Souvent, les tendances sont assez grandes pour compenser les pertes subies par les métiers de la foutaise, ce qui en fait un outil de négociation utile pour ceux qui acceptent d'accepter un faible pourcentage de métiers rentables. (Pour en savoir plus sur l'identification des tendances du marché, lisez les tendances à court, moyen et long terme.) Cependant, les observateurs astucieux du marché ont remarqué une autre utilisation pour les enveloppes. Dans la figure 3, nous montrons un graphique hebdomadaire de Starbucks avec une moyenne mobile de 20 semaines et des enveloppes fixées 20 au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. La plupart du temps, quand les prix touchent les lignes de l'enveloppe, les prix s'inversent. Mais il ya des fois où ils continuent tendance, conduisant à des pertes. Figure 3: Les enveloppes plus larges sont utiles pour repérer les inversions de tendance à court terme. Parmi les premiers partisans de cette stratégie de contre-tendance figurait Chester Keltner. Dans son livre de 1960, How to Make Money in Commodities, il a défini l'idée des bandes de Keltner et utilisé des calculs légèrement plus complexes. Au lieu d'utiliser la proximité pour trouver sa moyenne mobile, il a utilisé le prix typique, qui est défini comme la moyenne de la haute, basse et proche. Au lieu de dessiner des enveloppes à pourcentage fixe, Keltner a modifié la largeur de l'enveloppe en la fixant à une moyenne mobile simple de 10 jours de la plage quotidienne (qui est le plus élevé, moins le faible). Cette méthode est illustrée à la figure 4. (Pour un examen plus attentif des canaux de Keltner, lisez Découverte des canaux de Keltner et de l'oscillateur de Chaikin.) Figure 4: Les bandes de Keltner contiennent la majeure partie de l'action de prix. Et les opérateurs à court terme peuvent les trouver utiles comme système de contre-tendance. Les signaux d'achat sont générés lorsque les prix touchent la bande inférieure, représentée par la ligne verte de la figure 4. Bien que les bandes de Keltner représentent une amélioration par rapport à l'enveloppe de moyenne mobile en pourcentage fixe, de grandes pertes sont encore possibles. Comme on peut le voir sur le côté droit du graphique, les derniers temps où les prix ont touché l'enveloppe inférieure de ce graphique, ils ont continué de baisser. Un simple stop-loss permettrait d'éviter que les pertes ne deviennent trop importantes et fasse des bandes de Keltner, ou une enveloppe moyenne mobile plus simple, un système échangeable avec un potentiel de profit pour les commerçants sur tous les délais. Plus tard, John Bollinger s'est basé sur l'idée d'enveloppes moyennes mobiles et de bandes de Keltner pour développer les Bandes de Bollinger. (Lire sur l'importance de l'ordre stop-loss dans The Stop-Loss Order: Assurez-vous de l'utiliser. Qui enveloppaient une moyenne mobile simple avec des lignes deux écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Il s'agit d'une manière mathématiquement précise de la mise en œuvre des enveloppes pour atteindre un nombre élevé de métiers gagnants, car Bollinger Bands sont conçus pour contenir 95 de l'action prix. (En savoir plus sur les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger dans les bénéfices de capture en utilisant des bandes et des canaux.) Conclusion Enveloppe moyenne mobile offrent un outil utile pour repérer les tendances après leur développement. Des outils plus précis basés sur la même idée, comme les bandes de Keltner ou les bandes de Bollinger, sont utiles pour identifier des tournants à haute probabilité dans les tendances à court terme. Tous les traders peuvent bénéficier de l'expérimentation de ces outils techniques. Deep Learning est une fonction d'intelligence artificielle qui imite le fonctionnement du cerveau humain dans le traitement des données et. Une mesure de la rentabilité d'exploitation d'une entreprise. Il est égal au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Des titres de créance et des autres actifs. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette.
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